Đề thi trắc nghiệm Kinh tế lượng – Đề 01

 Khi mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản có hệ số hồi quy β1\beta_1β1​ dương, điều này có nghĩa là:

 Khi giá trị $p$-value nhỏ hơn 0.05 trong kiểm định t của một hệ số hồi quy, điều này cho thấy:

 Trong mô hình hồi quy bội, biến phụ thuộc là:

 Hệ số hồi quy trong mô hình hồi quy tuyến tính đo lường:

 Giá trị R2R^2R2 trong mô hình hồi quy tuyến tính thể hiện:

 Khi kiểm định F trong mô hình hồi quy có $p$-value nhỏ hơn 0.05, điều này có nghĩa là:

 Một mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản có thể có bao nhiêu biến độc lập?

 Trong mô hình hồi quy tuyến tính, hệ số chặn β0\beta_0β0​ thể hiện:

 Khi hiện tượng đa cộng tuyến xuất hiện trong mô hình hồi quy bội, điều này có thể dẫn đến:

 Khi phương sai của sai số không đồng nhất (heteroscedasticity), điều này có thể làm cho:

 Giả định về tính độc lập của sai số trong mô hình hồi quy tuyến tính có thể được kiểm tra bằng:

 Trong mô hình hồi quy, hiện tượng tự tương quan của sai số (autocorrelation) có thể dẫn đến:

 Khi R2R^2R2 trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản là 0.9, điều này có nghĩa là:

 Khi biến độc lập và biến phụ thuộc có mối quan hệ ngược chiều, hệ số hồi quy của biến độc lập sẽ:

 Khi giá trị $p$-value của hệ số hồi quy lớn hơn 0.05, điều này cho thấy:

 Khi mô hình hồi quy tuyến tính có R2R^2R2 điều chỉnh (Adjusted R2R^2R2) cao, điều này có nghĩa là:

 Trong kiểm định Breusch-Pagan, khi $p$-value nhỏ hơn 0.05, điều này có nghĩa là:

 Trong mô hình hồi quy tuyến tính, kiểm định t được sử dụng để kiểm tra:

 Khi hệ số hồi quy trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản là 0, điều này có nghĩa là:

 Khi R2R^2R2 trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản là 0.2, điều này cho thấy:

 Trong mô hình hồi quy tuyến tính, hệ số hồi quy âm có nghĩa là:

 Một mô hình hồi quy tốt nên có:

 Khi hiện tượng phương sai thay đổi (heteroscedasticity) xuất hiện trong mô hình hồi quy, điều này có thể làm cho:

 Kiểm định F trong mô hình hồi quy được sử dụng để kiểm tra:

 Khi mô hình hồi quy có hệ số β1=0\beta_1 = 0β1​=0, điều này cho thấy:

 Khi giá trị R2R^2R2 trong mô hình hồi quy tuyến tính là 1, điều này có nghĩa là:

 Trong mô hình hồi quy bội, giá trị R2R^2R2 điều chỉnh (Adjusted R2R^2R2) so với R2R^2R2 thường là:

 Khi biến phụ thuộc trong mô hình hồi quy không phải là biến liên tục, phương pháp hồi quy phù hợp nhất là:

 Kiểm định t trong mô hình hồi quy được sử dụng để kiểm tra:

 Khi $p$-value của hệ số hồi quy trong mô hình hồi quy logistic nhỏ hơn 0.05, điều này cho thấy: