Trắc Nghiệm Tài Chính Doanh Nghiệp Chương 6

Rủi ro nào sau đây có thể được loại bỏ gần như hoàn toàn thông qua việc đa dạng hóa danh mục đầu tư một cách hiệu quả?

Hệ số beta (β) của một chứng khoán đo lường điều gì?

Một danh mục đầu tư có hệ số beta bằng 1. Điều này có nghĩa là:

Khi so sánh hai tài sản có tỷ suất sinh lợi kỳ vọng khác nhau, thước đo rủi ro tương đối nào là phù hợp nhất để ra quyết định đầu tư?

Nhà đầu tư A đang xem xét 2 cổ phiếu... Nếu sử dụng hệ số biến thiên (CV) để đánh giá, kết luận nào sau đây là đúng?

Yếu tố nào sau đây là một ví dụ điển hình của rủi ro hệ thống?

Theo mô hình CAPM, tỷ suất sinh lợi đòi hỏi của một tài sản phụ thuộc vào?

Một cổ phiếu có beta bằng 0.5... tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu này dự kiến sẽ:

Đường thị trường chứng khoán (SML) mô tả mối quan hệ giữa:

Giả sử Rf = 3%, phần bù rủi ro thị trường = 7%, beta = 1.2. TSSL đòi hỏi theo CAPM là:

Nếu một chứng khoán có TSSL kỳ vọng nằm phía trên đường SML, điều này ngụ ý rằng:

Danh mục gồm 40% cổ phiếu X (β=1.5), 60% cổ phiếu Y (β=0.8). Beta của danh mục là:

Điều gì sẽ xảy ra với đường SML nếu nhà đầu tư e ngại rủi ro hơn?

Rủi ro của danh mục phụ thuộc chủ yếu vào:

Một cổ phiếu có beta âm (β

Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của một danh mục được tính bằng:

Nếu lạm phát dự kiến tăng, điều gì sẽ xảy ra với TSSL đòi hỏi?

Nhà đầu tư nắm giữ danh mục đa dạng hóa tốt sẽ quan tâm đến loại rủi ro nào?

Phát biểu đúng nhất về đa dạng hóa là:

Nếu TSSL đòi hỏi (CAPM) = 15%, TSSL kỳ vọng = 13%, bạn nên:

Cổ phiếu Z có beta 1.8 nghĩa là:

Phần bù rủi ro thị trường được định nghĩa là:

Danh mục gồm trái phiếu chính phủ có beta:

Kết hợp chứng khoán có hệ số tương quan như thế nào là tốt nhất?

Khác biệt cơ bản giữa rủi ro hệ thống và phi hệ thống là:

Theo CAPM, nếu beta = 0, TSSL đòi hỏi sẽ bằng:

Công ty ngành chu kỳ cao thường có beta:

TSSL phi rủi ro (Rf) thường đo bằng:

Danh mục gồm 2 cổ phiếu có ρ = -1, về lý thuyết:

Khi áp dụng CAPM, giả định nào sau đây là quan trọng?